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Foreign Exchange Multi-Account Manager Z-X-N
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Im äußerst komplexen und unsicheren Bereich der Deviseninvestitionen und des Devisenhandels kommt es bei deutlichen Kursanstiegen oder -rückgängen gemäß den inhärenten Funktionsregeln des Marktes und den Merkmalen der Kursschwankungen üblicherweise zu einem gewissen Grad der Korrektur. Phänomen.

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Viele erfahrene Händler sind aufgrund ihrer langjährigen praktischen Handelserfahrung, ihres tiefen Einblicks in die Mikrostruktur des Marktes und das makroökonomische Umfeld sowie ihrer ausgeprägten Intuition, die sich im langfristigen Handelsprozess entwickelt hat, in der Lage, dieses Phänomen wahrzunehmen. Allerdings lässt sich das konkrete Ausmaß einer Preiskorrektur oder eines Preisanstiegs bei tatsächlichen Transaktionen nur äußerst schwer genau vorhersagen. Dieses Dilemma resultiert vor allem aus der Dynamik zweier Schlüsselvariablen auf dem Devisenmarkt: der Anzahl der Händler, die ihre Positionen mit Gewinn schließen, und der Anzahl der Händler, die Long-Positionen halten.
Aus der Perspektive des Marktangebots und der Nachfrage und des Handelsverhaltens der Finanzwirtschaft, wenn die Zahl der Händler, die langfristige Positionen halten, einen großen Anteil am Markt ausmacht, dann in der Anpassungsphase nach Preissteigerungen oder -rückgängen, das Handelsverhalten der langfristigen Inhaber sind relativ stabil und haben eine gewisse Pufferwirkung auf kurzfristige Schwankungen der Marktpreise. Unter der kombinierten Wirkung mehrerer Faktoren wie Marktangebot und -nachfrage, Übertragung der Anlegerstimmung und Markterwartungen wird die Amplitude der Preisrückgänge relativ gering sein.
Im Gegenteil: Wenn die Preiskorrektur gering ist, können wir aufgrund der inhärenten Logik des Marktbetriebs und der regulären Merkmale des Handelsverhaltens vernünftigerweise davon ausgehen, dass die Anzahl der Händler, die langfristige Positionen halten, groß sein könnte. Diese Wahrnehmung der Marktdynamik wird in der Handelswelt oft als Marktsinn bezeichnet. Im Wesentlichen ist der Marktsinn das Ergebnis der langfristigen Handelspraxis eines Händlers, durch gründliches Mining massiver Marktdaten, wiederholte Überprüfung verschiedener Handelsstrategien, kontinuierliche Verfolgung und Analyse makroökonomischer Bedingungen und Mikromarktstrukturen und eine stark verdichtete Sammlung von Erfahrungen und Intuition, die durch zahllose Handelsentscheidungsprozesse angesammelt wurden. Da sein Entstehungsprozess stark von der individuellen Handelserfahrung, dem Wissenssystem und dem psychologischen kognitiven Modell einer Person abhängt, ist er höchst subjektiv und individuell. Daher ist es schwierig, ihn anderen klar, vollständig und in einer standardisierten Sprache zu erklären. oder Universalmodell. Präzise Kommunikation.
Aus der doppelten Perspektive des Risikomanagements und der Marktethik ist es für Händler eigentlich nicht empfehlenswert, solche Marktstimmungen nach Belieben zu teilen. Als dynamisches System, das von zahlreichen komplexen Faktoren wie der Veröffentlichung globaler makroökonomischer Daten, Veränderungen der geopolitischen Lage, Anpassungen der Geldpolitik verschiedener Länder und internationalen Kapitalströmen beeinflusst wird, ist der Devisenmarkt von extrem hoher Unsicherheit und Volatilität geprägt. Sollten sich die Marktbedingungen kurzfristig plötzlich umkehren, erleiden andere Händler, die sich an der Marktstimmung beteiligen, wahrscheinlich unnötige wirtschaftliche Verluste, da sie ihre Anlageentscheidungen ausschließlich auf der Grundlage der subjektiven und unsicheren Marktstimmung treffen. Wenn dies geschieht, entwickeln die geschädigten Händler wahrscheinlich negative Gefühle gegenüber den Sharern und es kann sogar zu potenziellen Rechtsstreitigkeiten oder Reputationsrisiken kommen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beiläufige Weitergabe von Markteinblicken möglicherweise nicht nur keine wesentliche Hilfe für andere bei tatsächlichen Anlageentscheidungen darstellt, sondern den Teilnehmenden auch selbst in komplexe rechtliche, ethische und rufschädigende Dilemmas bringen kann.

Bei Deviseninvestitionstransaktionen ist die Strategie, Positionen in Chargen am selben Tag aufzubauen, mit höheren Risiken verbunden und keine ideale Wahl, wenn sich der Markt in einem Konsolidierungsbereich eines Haupttrends befindet.

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Derzeit ist die Marktvolatilität begrenzt, die Trendstärke nimmt ab und die Amplitude und der Zyklus der Preisschwankungen werden immer kleiner. Aus operativer Sicht ist es in diesem Marktumfeld praktisch nicht möglich, Positionen in Batches am selben Tag aufzubauen, da selbst die geringste Preisänderung eine Bedrohung für die neu aufgebauten Positionen darstellen kann.
In Ermangelung treibender Schlüsselfaktoren, die zu größeren Veränderungen der Marktbedingungen führen können – etwa Anpassungen der Zinspolitik oder wichtige Reden von Notenbankchefs – mangelt es der Theorie des stapelweisen Aufbaus von Positionen im Daytrading an wirklicher Grundlage. Der Grund hierfür liegt darin, dass nur bei heftigen Marktschwankungen die Trendamplitude wirksam erweitert werden kann und so der notwendige Handlungsspielraum für den Aufbau von Positionen in Chargen geschaffen wird. Dennoch wird die Energie des Trends mit der Zeit allmählich erschöpft sein und die Volatilität wird weiter abnehmen. In diesem Fall sollte, wenn Positionen in Batches aufgebaut werden, die Größe der Positionen schrittweise reduziert werden, um das Ausmaß der Risikoexposition zu verringern.
Aus praktischer Sicht ist die Theorie, Positionen stapelweise am selben Tag aufzubauen, in der tatsächlichen Anwendung nicht effektiv. Falls es noch immer Leute gibt, die diese Theorie vertreten, handelt es sich höchstwahrscheinlich um theoretische Forscher, denen die praktische Erfahrung fehlt, und ihre Schlussfolgerungen basieren eher auf theoretischen Schlussfolgerungen als auf echter Handelspraxis. Diese Strategie sollte nur verfolgt werden, wenn der Anleger bereit ist, die potenziellen Risiken und Verluste zu tragen.

Im Bereich der Deviseninvestitionen und des Devisenhandels zeigen viele Händler ein Verhaltensmuster, das dazu neigt, gegen den Trend zu handeln. Dieses Phänomen wird hauptsächlich der treibenden Kraft des menschlichen Instinkts zugeschrieben.

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Aus der Perspektive der Verhaltensökonomie weisen Menschen im Entscheidungsprozess kognitive Voreingenommenheiten auf, wie Verlustaversion und Selbstüberschätzung. Diese Faktoren beeinflussen die Entscheidungen der Händler stark und führen dazu, dass sie eher dazu neigen, gegen den Trend zu handeln. Verglichen mit trendfolgenden Handelsstrategien erfreut sich der Gegentrendhandel in der Handelsgemeinschaft größerer Akzeptanz. Aus der Perspektive der Marktverhaltenslogik glauben manche Händler bei einem starken Preisanstieg oder -abfall (basierend auf der Theorie der Mittelwertumkehr), dass die Preise von ihrem inneren Wert abgewichen sind, was sie dazu motiviert, in die entgegengesetzte Richtung zu agieren. Auf dem Devisenmarkt neigen die meisten Händler dazu, gegen den Trend gerichtete Handelsstrategien zu verfolgen.
Es muss jedoch betont werden, dass der Handel gegen den Trend in der Regel mit einem höheren Risiko verbunden ist. Verhaltensweisen wie umgekehrte Positionen, hohe Positionen, Hochfrequenzhandel, Kostenglättung und das Versäumnis, Stop-Loss-Aufträge zu setzen, sind streng verboten. Dieses Verhalten verstößt nicht nur gegen grundlegende Prinzipien des Risikomanagements, sondern kann auch zu einer unkontrollierbaren Anhäufung von Risiken führen. Obwohl die entsprechenden Handelsregeln und -verbote über verschiedene Kanäle weithin bekannt gemacht wurden, versuchen viele Händler im tatsächlichen Geschäftsbetrieb immer noch, diese verbotenen Verhaltensweisen anzuwenden. Daher ist es äußerst wichtig sicherzustellen, dass sich die Händler strikt an die Handelsregeln halten. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe.
Warum entscheiden sich also die meisten Händler dafür, bei Devisenanlagetransaktionen gegen den Trend zu handeln? Ein genauerer Blick auf die Grundursachen offenbart zwei Schlüsselfaktoren: menschlicher Instinkt und finanzielle Einschränkungen. Aus der Perspektive des menschlichen Instinkts fällt es Händlern oft schwer, ihre eigenen kognitiven Vorurteile und emotionalen Störungen zu überwinden, wenn sie mit Marktschwankungen konfrontiert werden. Aus der Perspektive der Kapitalbeschränkungen haben Händler mit starker Finanzkraft, wie die Metapher „Große Hühner fressen keinen kleinen Reis“ andeutet, in der Regel eine stärkere Risikotoleranz und breitere Anlageoptionen, sodass sie eher zu einer stabilen Anlagestrategie neigen. , während Händler mit relativ begrenzten Mitteln in der Eile, Gewinne zu erzielen, möglicherweise risikoreichere konträre Handelsstrategien wählen. Allerdings geht diese Strategie oft mit höheren Risiken einher und in den meisten Fällen steht die Rendite nicht im Verhältnis zu den Risiken.

Bei Deviseninvestitions- und Handelsaktivitäten scheinen sich die großen Marktschwankungen auf die regulären Geschäftszeiten zu konzentrieren, tatsächlich sind sie jedoch das Ergebnis von Nachrichtenveröffentlichungen.

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Während der Devisenhandelssitzungen in London und New York schwanken die Preise häufig erheblich. Oberflächlich betrachtet kann dieses Phänomen auf die lokalen Arbeitszeiten zurückgeführt werden, aber wenn wir uns die zugrunde liegenden Gründe genauer ansehen, werden wir feststellen, dass in diesen beiden Zeiträumen wichtige Wirtschaftsindikatoren veröffentlicht werden oder wichtige Zahlen der Zentralbank Kommentare abgeben zu Markttrends. Reden, die Wirkung zeigen.
Für Händler, deren Muttersprache nicht Englisch ist, ist es ziemlich schwierig, die wahre Bedeutung und Auswirkung der Nachrichten wirklich zu verstehen.

Im Bereich der Deviseninvestitionen und des Devisenhandels ist Kreativität keine Fähigkeit, die direkt von anderen gelehrt werden kann, sondern entsteht durch schrittweise Ansammlung im langfristigen Übungsprozess.

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Kreativität spielt bei der technischen Analyse eine äußerst wichtige Rolle. Fachleute im Devisenhandel und -investment sind im Allgemeinen der Meinung, dass Kreativität durch herkömmliche Lernmethoden nur schwer zu erwerben sei und dass die Kreativität erfolgreicher technischer Analysten nicht auf die Anleitung anderer zurückzuführen sei.
Investment- und Handelsmanager konzentrieren ihre Energie normalerweise hauptsächlich auf die eigentlichen Anlage- und Handelsvorgänge, haben nicht genügend Begeisterung für die technische Analyse und verlassen sich bei der Entscheidungsfindung normalerweise auf das kreative Denken technischer Analysten. Dies zeigt, dass die Kreativität in Wirklichkeit eher von den technischen Analysten als von den Investment-Trading-Managern ausgeht.
Kreativität besteht zu 5 % aus Inspiration und zu 95 % aus unermüdlichem Einsatz. Sie kann nicht allein durch Lernen erreicht werden. In der Gemeinschaft der Devisenhandelsinvestoren gibt es hinsichtlich der Kreativität eine klare Polarisierung der Händler. Manche sind von Natur aus kreativ, andere nicht. Im realen Deviseninvestitions- und Handelsumfeld machen Händler, denen es an Kreativität mangelt, einen großen Anteil aus. Darüber hinaus ist Kreativität von individueller Natur und niemand kann seine Kreativität vollständig auf andere übertragen.
Wenn mehrere technische Analysten dasselbe Analyseziel untersuchen, ist es sehr wahrscheinlich, dass zwei völlig unterschiedliche Handelssignale auftreten: Ein Signal fordert zum Kauf und das andere Signal zum Verkauf. In diesem Fall müssen sich Anleger auf ihre eigenen beruflichen Qualitäten und Erfahrungen verlassen, um selbstständig zu entscheiden, wie sie diese beiden unterschiedlichen Signale prüfen und nutzen.

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